Иммунизация

Детальное изыскание полномочий торговли на рынке Forex по одной СКВ в различные стороны на 2 субсчетах выдает в общем положительный эффект [1]. Он достигается с помощью выбора приемлемой торговой тактики и строгой выдержки торгов, коие базируются на некоторых правил, требующих неукоснительного испoлнeния (такую как, как увидим ниже на случае торгов, и на рынке валютных фьючерсов):

1. Из 2 открытых позиций на спот-рынке Форекс по одной СКВ одними и теми же размерами в различные стороны вначале закрывается убыточная, и лишь потом вполне вероятно уменьшение либо закрытие высокодоходной позиции.

2. Интенсивный маркетинг ведется лишь с убыточной позицией, высокодоходную сделку предпочтительно не трогать на протяжении всего времени существования изменения курса.

3. На одном счете позиция открывается по типу «trend following » на долгой временной развертке (заявим, дневной), на ином счете на меньшем масштабе времени (60 мин. либо меньше) ловится разворотный сигнал, в последствии чего открывается позиция по типу «reversal patterns». Т.е. удается, что трейдер одномоментно держится в собственной тактике 2 других основ: осуществляет торговлю по тренду на основательном инвестиционном горизонте и периодически осуществляет торговлю против изменения курса на наиболее небольших инвестиционных горизонтах.

4. Приоритет в сигналах технических указателей обязан быть грядущим: сигнал по тренду принимается и торгуется; 1 образовавшийся сигнал против изменения курса игнорируется; а раз он подтверждается иным сигналом (складывается что-то типа кластер разворотных сигналов), в тех случаях данные сигналы принимаются как инструкция к воздействию.

5. Убыточная позиция против изменения курса обязана закрываться при первых ведь сигналах на продолжение направленности.

Ключевые дефекты предложенного приема иммунизации возможно кратко сформулировать так:

– при одномоментном вхождении в рынок трейдер незамедлительно ведь «попадает» на двойной Spread;

– суммарная позиция практически всегда бывает отрицательной во время флэта;

– относительно невысокие заработки;

– на любом субсчете нужно иметь «подушку безопасности» в объеме до 70% от депо имея цель предотвращения margin call по 1 из счетов.

Поползновения уничтожить либо даже уменьшить перечисленные повыше дефекты работы на 2 субсчетах дали почву качественно иному приему иммунизации открытой позиции на рынке Форекс. Эволюция основ Рассмотрим поэтапно эволюцию основ иммунизации открытой позиции на рынке Форекс. Первое, с чего понадобилось начать при модернизировании техники торгов на 2 субсчетах, – насколько возможно, уничтожить негативный результат двойного спрэда. Достичь данного очень просто. Нужно вход в рынок по наметившемуся тренду на дневной развертке делать на 3-х либо в том числе и 2-минутном временном интервале и подкреплять данный вход наличием соответствующей новости в финансовом календаре, действующей в направлении дневного изменения курса для подобранного экономического актива. Такой ювелирно точный по времени вход в рынок разрешает с немаленький возможностью (не менее 92%) в обозримые 10-15 мин. отработать «спрэдовые» пункты и нередко достичь в том числе и выгоды. В последствии чего наступает обыкновенная обыденная работа, описанная в предыдущей заметке [1].

Уничтожение действия флэта на рынке подобранного актива на качество наших торгов оказывается наиболее трудоемкое задачей. Имеющая место быть статистика заявляет [2], что максимум 30% всего времени на рынке существует тренд, а оставшиеся 70% – флэт. Имея цель предотвращения флэта трейдеры нередко начинают «перескакивать» на наиболее небольшие инвестиционные горизонты, силясь как возможно пораньше диагностировать возникновение изменения курса. Коль скоро поиск изменения курса осуществляется на двух субсчетах, то, в большинстве случаев, эта тактика торгов завершается плачевно. Наилучшим образом в данные периоды быть вне рынка. При таком варианте проблема остается и, не говоря уже о том, что, характеризует и грядущую – относительно невысокие заработки. На самом деле, в дополнение к задаче нечастого открытия позиции присутствует очередной отрицательный эпизод: 1 из 2 субсчетов практически практически постоянно как оказалось в проигрыше, что настятельно просит частого списания из позитивного счета части средств для укрепления убыточной позиции. Кроме всего прочего потребность фиксации «подушки безопасности» на уровне 70% от депо значит, что 2 тридцати процентов ваших средств не действуют – они просто лежат на счете на случай разных кризисных обстановок.

К привеликой радости, происшедшие за прошедшие некоторое количество лет перемены в возможностях торговли на рынке Forex на рынке Форекс разрешают трудиться с одного счета на спотовом и фьючерсном рынках, ну а в последние месяцы – и c биржевыми опционами на валютные фьючерсы. Данное незамедлительно ведь сняло проблему флэта, т.к. трейдеры представляют: флэтовый рынок базисного актива – подходящее условие для вспомогательного заработка на опционном рынке (про это в следующих публикациях). Из этого можно сделать вывод, что возможно, заявим, прикупить договор на фьючерс по иене, т.е. открыть длинную сделку по ней на необходимую сумму 12.5 млн. японских иен, и вот ведь открыть длинную сделку на спот-рынке по USD/JPY размером V:

V = $12.5 млн. / Сспот, (1)

где Сспот – спотовый курс USD/JPY.

При всем при этом отпадает потребность замораживать на счете круглую необходимую сумму в роли «подушки безопасности». Если взглянуть под другим углом, коль скоро в открытых позициях задействовано 80% либо в том числе и немного более от депо, то данное выдвигает наиболее строгие притязании к качеству агрегирования счетов